Outils Mathématiques 1 (L1-S1)
- Cours
- Chapitre 0 : Résolution de systèmes linéaires.
- Chapitre 1 : Logique et raisonnements.
- Chapitre 2 : Ensembles et applications.
- Chapitre 3 : Fonctions usuelles.
- Chapitre 4 : Limites et continuité.
- Chapitre 5 : Dérivée.
- Chapitre 6 : Suites numériques.
- Chapitre 7 : Fonctions de plusieurs variables.
- Slides du cours.
- Support de cours.
- TD
- Bibliographie
- S. Rossignol, Mathématiques en Économie-Gestion, Dunod, 2015.
- Y. Dodge, Mathématiques de base pour économistes, Springer 2007.
- C. Simon et L. Blume, Mathématiques pour économistes, De Boeck Université, 1997.
- P. Michel, Cours de mathématiques pour économistes, Economica, 1989.
- Microéconomie 1 (L1-S2)
- Cours
- TD
- Bibliographie
- Microéconomie de J.P. Gayant, Dunod.
- La microéconomie en schémas de E. Darmon et O. L'haridon, Ellipses.
- Statistiques et Probabilités (L2-S3)
- Cours et exercices
- Objectifs pédagogiques
- Fondements de l'estimation et de l'inférence statistique.
- Plan de cours
- Partie 0 : Rappels et compléments.
- Partie 1 : Les couples de VA.
- Partie 2 : Estimation et inférence statistique.
- Examens
- Bibliographie
- J.P. Lecoutre, Statistique et Probabilités, Dunod.
- C. Hurlin et V. Mignon, Statistique et Probabilités, Dunod.
- A. Combrouze, Probabilités et Statistiques, Presses Universitaires de France.
- Introduction à l'Econométrie (L2-S4)
- Support de cours (modifié le 02/10/2024) (cours, TD, corrigés, examens)
- Exercice d'application pratique (énoncé+bdd)(Corrigés)
- Slides de cours
- Objectifs pédagogiques
- L'objet de ce premier cours d'Econométrie est de fournir aux étudiants des bases solides concernant l'économétrie linéaire, tant en termes de réflexion en ce qui concerne l'estimation et les interprétations. On commencera par la présentation du modèle de régression standard ainsi que par les propriétés des estimateurs des MCO. On envisagera ensuite les tests sur les paramètres.
- Plan de cours
- Introduction : de l'inférence statistique à l'économétrie
- Chapitre 1 : Estimation du modèle de régression linéaire.
- Chapitre 2 : Inférence dans le modèle linéaire.
- Bibliographie
- Dormont B., Introduction à l'Econométrie, Editions Montchrétien.
- Greene W.H., Econometric Analysis, Mac Millan.
- Mignon V., Econometrie : théorie et appplication, Economica.
- Wooldridge, Introductory Econometrics.
- Econométrie (L3-EA1)
- Slides (04/09/2024)
- Polycopié de cours (modifié le 02/10/2024)
- Exercices d'application pratique (énoncés+bdd)
- Objectifs pédagogiques
- Ce cours prolonge le cours d'Econométrie de base. Il étudie les conséquences de la non-vérification des hypothèses du cadre idéal, la façon de les tester et de les corriger.
- Plan de cours
- Introduction : de l'inférence statistique à l'économétrie
- Chapitre 1 : Estimation du modèle de régression linéaire.
- Chapitre 2 : Inférence dans le modèle linéaire.
- Chapitre 3 : La levée de l'hypothèse de non corrélation et/ou d'homoscédasticité des perturbations.
- Chapitre 4 : Endogénéité des régresseurs et variables instrumentales.
- Chapitre 5 : Modélisation avec variables qualitatives.
- Bibliographie
- Dormont B., Introduction à l'Econométrie, Editions Montchrétien.
- Greene W.H., Econometric Analysis, Mac Millan.
- Maddala G., Econometric Methods and Applications.
- Mignon V., Econometrie : théorie et appplication, Economica.
- Wooldridge, J.M., Introductory Econometrics.
- Econométrie (M1-S1)
- Rappels en math et en proba
- Polycopié de cours (complété le 02/10/24)
- Slides introduction
- Slides Partie 1
- Slides Partie 2
- Exercices d'application pratique (énoncés+bdd)
- Objectifs pédagogiques
- Ce cours prolonge le cours d'Econométrie de base. Il étudie les conséquences de la non-vérification des hypothèses du cadre idéal, la façon de les tester et de les corriger.
- Plan de cours
- Partie 1 : Rappels et approfondissements.
- Partie 2 : La levée de l'hypothèse de non corrélation et/ou d'homoscédasticité des perturbations.
- Partie 3 : Endogénéité des régresseurs et variables instrumentales.
- Bibliographie
- Dormont B., Introduction à l'Econométrie, Editions Montchrétien.
- Greene W.H., Econometric Analysis, Mac Millan.
- Maddala G., Econometric Methods and Applications.
- Mignon V., Econometrie : théorie et appplication, Economica.
- Wooldridge, J.M., Introductory Econometrics.
- Séries temporelles (M1-S2)
- Cours
- TD
- Bibliographie
- Hamilton J.D., 1994, Time Series Analysis, Princeton.
- Harvey A.C., 1989, Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter, Cambridge University Press.
- Brockwell and Davis, Introduction to Time Series and Forecasting, 2d ed, Springer.
- Luktepolh H., 1993, Introduction to Multiple Time Series Analysis, 2d Edition, Springer-Verlag, Berlin.
- Analyse des données (M2-S1)
- Polycopié de cours
-
- Objectifs pédagogiques
- L'objet de ce cours est de fournir aux étudiants une base solide concernant la théorie et la pratique de l'exploitation statistique multidimensionnelle des données. On envisage donc un cours théorique introduisant les méthodes et leurs justifications et des TD d'applications réalisés avec les logiciels SPAD et SAS.
- Plan de cours
- Chapitre 1 : L'analyse générale.
- Chapitre 2 : L'analyse en composantes principales + Application.
- Chapitre 3 : L'analyse factorielle des correspondances.
- Chapitre 4 : L'analyse des correspondances multiples.
- Chapitre 5 : Introduction aux méthodes de classification.
- Bibliographie
- Escofier B. et J. Pagès (1990), Analyses factorielles simples et multiples, 2ième édition, Dunod.
- Fenelon J-P (1981), Qu'est-ce que l'analyse des données ?, Lefonen.
- Karamé F. (2001), Introduction à l'analyse des données, polycopié de cours.
- Lebart L., A. Morineau et M. Piron (1997), Statistique exploratoire multidimensionnelle, 2ième édition, Dunod.
- Volle M. (1997), Analyse des données, 4ième édition, Collection « Economie et statistiques avancées », Economica.