Publications and communications

  • A New Particle Filtering Approach to Estimate Stochastic Volatility Models with Markov-Switching, Econometrics and Statistics, 2018, 8 , 204-230.

  • Asymmetries and Markov-Switching Structural VAR, Journal of Economic Dynamics & Control, 2015, 53, 85-102.

  • Can Google Help Predict French Youth Unemployment? with Y. Fondeur (Cee), Economic Modelling, 2013, 30, 117-125.

  • Les fonctions de réponses impulsionnelles généralisées pour les modèles VAR structurels à changements de régimes markovien, Revue d'Economie Politique (numéro spécial en l'honneur de PY Hénin), 2013, 122(6), 851-865.

  • An Algorithm for Computing Generalized Impulse-Response Function in Markov-Switching Structural VAR, Economics Letters, 2012, 117(1), 230–234.

  • Impulse-Response Functions in Markov-Switching Structural VAR: a Step Further, Economics Letters, 2010, 106(3), 162-165.

  • Limited Participation and Exchange Rate Dynamics: Does Theory Meet the Data? with L. Patureau and T. Sopraseuth, Journal of Economic Dynamics & Control, 2008, 32(4), 1041-1087.

  • Work in progress

  • Dynamic Risk-Taking Behavior of Mutual Funds, with H. Nguyen (GAINS). Presented at Journées ISFA-IRA (Le Mans, 2017), and at Computational and Financial Econometrics (Pisa, 2018).

  • One-step Online Maximum Likelihood for Linear State-Space Representations, with A. Brouste (LMM). Presented at Journées ISFA-IRA (Le Mans, 2019) and Computational and Financial Econometrics (Londres, 2019).

  • Particle Filtering with DYNARE with S. Adjemian (GAINS).

  • On Non-Linearities in Unemployment with S. Adjemian and F. Langot (GAINS).

  • Consensus forecast on French employment: a Classical and a Bayesian approach. Under review.

  • Resolution and Estimation of DSGE Models: Projections Methods, Particles Filters, MCMC methods.

  • Rapports d'Etudes

  • Réallocations d'emplois, fluctuations et productivité du travail : une analyse pour la France et les Etats-Unis avec F. Mihoubi. Première version pour la France dans les Documents d'études de la DARES, 21, 1998.

  • Estimation du modèle de Mortensen & Pissarides par inférence simulée : une analyse pour la France et les Etats-Unis avec F. Mihoubi. Première version pour la France dans les Documents d'études de la DARES, 21, 1998.

  • Asymmetries in the Dynamics of Aggregate Job Creation and Destruction Flows: the French and the American Manufacturing Cases avec C. Perraudin. Seconde version dans les Documents d'études de la DARES, 33, 1999.

  • Les flux d'emplois en France : quelle intensité ? Quel impact de la démographie des établissements ? Une comparaison des estimations réalisées sur différentes sources statistiques disponibles avec S. Le Minez et F. Mihoubi. Seconde version dans les Documents d'études de la DARES, 33, 1999.