Frédéric Karamé

Nonlinearities and Workers' Heterogeneity in Unemployment Dynamics, avec S. Adjemian et F. Langot, IZA discussion papers 14822, Institute of Labor Economics (IZA).

La convergence de l'exposition aux risques des styles d'investissement : le cas des mutual funds americains, avec H. Nguyen (GAINS), la Revue Francaise d'Economie, 2022/1 Volume XXXVII, 195-232.

Previsions avec les modeles a volatilite stochastique, chapitre 8 de Methodes de Previsions en Finance, edite par A. Charles, O. Darne et L. Ferrara, Economica, 2020.

A New Particle Filtering Approach to Estimate Stochastic Volatility Models with Markov-Switching, Econometrics and Statistics, 2018, 8, 204-230.

Asymmetries and Markov-Switching Structural VAR, Journal of Economic Dynamics & Control, 2015, 53, 85-102.

Can Google Help Predict French Youth Unemployment? with Y. Fondeur (Cee), Economic Modelling, 2013, 30, 117-125.

Les fonctions de reponses impulsionnelles generalisees pour les modeles VAR structurels a changements de regimes markovien, Revue d'Economie Politique (numero special en l'honneur de PY Henin), 2013, 122(6), 851-865.

An Algorithm for Computing Generalized Impulse-Response Function in Markov-Switching Structural VAR, Economics Letters, 2012, 117(1), 230-234.

Impulse-Response Functions in Markov-Switching Structural VAR: a Step Further, Economics Letters, 2010, 106(3), 162-165.

Limited Participation and Exchange Rate Dynamics: Does Theory Meet the Data? with L. Patureau and T. Sopraseuth, Journal of Economic Dynamics & Control, 2008, 32(4), 1041-1087.

Dynamic Risk-Taking Behavior of Mutual Funds, with H. Nguyen (GAINS). Presented at Journees ISFA-IRA (Le Mans, 2017), Computational and Financial Econometrics (Pisa, 2018) et a la Semaine du risque et de l'incertitude (Le Mans, 2021).

One-step Online Maximum Likelihood for Linear State-Space Representations, with A. Brouste (LMM). Presented at Journees ISFA-IRA (Le Mans, 2019), Computational and Financial Econometrics (Londres, 2019) et a la conference PANORisk (Le Mans, 2021).

Particle Filtering with DYNARE with S. Adjemian (GAINS), presente a la Conference MACFINROBODS (Francfort, 2017).

Resolution and Estimation of DSGE Models: Projections Methods, Particles Filters, MCMC methods.

Prevision de croissance de l'ObsMacro du Cepremap, avec T. Brand et C. Doz, contribution du Cepremap au debat sur le projet de loi de finance, 2020.

Nonlinear estimation with DYNARE, avec S. Adjemian, contribution du Cepremap au contrat FP7 MACFINROBODS, 2017.

EFN Report on the EURO Area Outlook, rapports pour la Commission Europeenne du reseau europeen EFN (coordonnes par M. Marcellino, universite de Bocconi), contributions du CEPII, mars et septembre 2002.

Les flux d'emplois en France : quelle intensite ? Quel impact de la demographie des etablissements ? Une comparaison des estimations realisees sur differentes sources statistiques disponibles avec S. Le Minez et F. Mihoubi. Seconde version dans les Documents d'etudes de la DARES, 33, 1999.

Asymmetries in the Dynamics of Aggregate Job Creation and Destruction Flows: the French and the American Manufacturing Cases avec C. Perraudin. Seconde version dans les Documents d'etudes de la DARES, 33, 1999.

Estimation du modele de Mortensen & Pissarides par inference simulee : une analyse pour la France et les Etats-Unis avec F. Mihoubi. Premiere version pour la France dans les Documents d'etudes de la DARES, 21, 1998.

Reallocations d'emplois, fluctuations et productivite du travail : une analyse pour la France et les Etats-Unis avec F. Mihoubi. Premiere version pour la France dans les Documents d'etudes de la DARES, 21, 1998.